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数理金融学书籍详细信息

  • ISBN:9787308200813
  • 作者:暂无作者
  • 出版社:暂无出版社
  • 出版时间:2020-03
  • 页数:暂无页数
  • 价格:37.51
  • 纸张:胶版纸
  • 装帧:平装-胶订
  • 开本:16开
  • 语言:未知
  • 丛书:暂无丛书
  • TAG:暂无
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书籍目录:

章 基本知识

节 金融数学简介

第二节 投资机会

第三节 效用函数

第四节 随机优势准则

第五节 单期的Merton比率

习题

第二章 组合投资理论

节 M-V准则

第二节 组合投资理论

第三节 小方差组合

第四节 小方差集

第五节 小方差集的几何算法

第六节 包含外国证券的组合投资

第七节 模型总结

习题

第三章 资本资产定价模型

节 CAPM模型及其条件

第二节 CAPM模型的另一种推导

第三节 CAPM模型的应用

第四节 关于CAPM的实证研究

第五节 条件放宽下的CAPM模型

习题

第四章 Ross套利定价模型

节 套利与均衡

第二节 因子模型

第三节 单因子套利定价模型

第四节 多因子套利定价模型

第五节 APT与CAPM的比较

习题

第五章 投资与期度分析

节 、利率与期度

第二节 违约风险和购买力风险的规避

第三节 利率风险的规避

第四节 多期固定债务的匹配

第五节 的进取型投资模型

习题

第六章 远期与期货

节 远期交易

第二节 期货交易

第三节 小结

习题

第七章 期权定价

节 期权概论

第二节 股票期权

第三节 股票期权定价

第四节 小结

习题

第八章 模型和利率衍生品定价

节 市场


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  • 人物塑造:6分

  • 主题深度:3分

  • 文字风格:7分

  • 语言运用:5分

  • 文笔流畅:8分

  • 思想传递:7分

  • 知识深度:4分

  • 知识广度:4分

  • 实用性:8分

  • 章节划分:4分

  • 结构布局:7分

  • 新颖与独特:6分

  • 情感共鸣:7分

  • 引人入胜:5分

  • 现实相关:3分

  • 沉浸感:4分

  • 事实准确性:3分

  • 文化贡献:9分


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    什么格式都有的呀。


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