市场风险测度 中国财政经济出版社 pdf pdb 阿里云 极速 mobi caj kindle 下载

《市场风险测度(第2版)》系统阐述风险测度的各个环节，用丰富的案例和模型展示各种风险测度方法，介绍市场风险管理方法的新进展和新应用。对2002年版的全面修订和更新，阐释了市场风险测度的方方面面。这是一本内容很好丰富的专业工具书，对于理论基础良好的风险经理，这是一本当之无愧的推荐宝典。

序言

致谢

章 风险值的出现

1.1 金融风险管理的兴起

1.2 市场风险测度

1.3 VaR出现前的风险测度

1.4 风险值

附录 市场风险类型

第2章 金融风险测度

2.1 金融风险测度的均值一方差框架

2.2风险值

2.3一致风险测度

2.4 结论

附录1 概率分布函数

附录2 监管中的VaR应用

第3章 市场风险测度的估计：绪论和概述

3.1 数据

3.2 VaR的历史数据模拟估计

3.3 VaR估计的参数方法

3.4 一致性风险测度估计

3.5 风险测度估计的标准误

3.6 核心问题：概述

附录1 数据的预备性分析

附录2 数值积分方法

第4章 风险测度估计的非参数方法

4.1 历史模拟数据的搜集

4.2 VaR和ES估计的历史模拟方法（HS）

4.3 VaR和ES历史模拟估计的置信区间估计

4.4 加权历史模拟

4.5 非参数方法的优缺点

4.6 结论

附录1 基于顺序统计量的风险测度估计

附录2 自举抽样法

附录3 非参数分布密度估计

附录4 主成份分析和因子分析

第5章 波动率、协方差和相关系数的预测

5.1 波动率的预测

5.2 协方差和相关系数的预测

5.3 协方差矩阵的预测

附录 相关性的模型描述：相关系数和关联（Copulas）

第6章 参数估计（I）

6.1 条件分布和无条件分布

6.2 正态VaR和ES

6.3 t-分布

……

第7章 参数方法（2）：值方法

第8章 蒙特卡罗方法

第9章 随机风险测试方法的应用

0章 期权风险测试估计

1章 增量风险和成分风险

2章 持仓到风险因素的映射

3章 流动性风险估计

5章 市场风险模型的背后检验

6章 模型风险

参考文献

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媒体评论

在这场席卷优选的金融危机阴影尚未消弭之际，一个新的优选金融格局正在形成，中国的金融业又一次面临历史给予我们的巨大挑战和机遇。在探索未来发展之路之时，我们迫切需要学习，向历史和经验学习，向危机学习，向挑战学习。以更开放的态度，以更高的视野，以更宽广的胸怀，以更重的责任感，虚心地学习，在学习中反思，在反思中把握未来。这是中国金融业对中国，也是对人类共同建设更美好未来的责任。

    ——朱民

书籍介绍

《市场风险测度(第2版)》系统阐述风险测度的各个环节，用丰富的案例和模型展示各种风险测度方法，介绍市场风险管理方法的新进展和新应用。对2002年第一版的全面修订和更新，阐释了市场风险测度的方方面面。这是一本内容非常丰富的专业工具书，对于理论基础良好的风险经理，这是一本当之无愧的必备宝典。